Arrangement

Numerisk prisfastsættelse af finansielle optioner

Torsdag d. 14. marts 2013

Kl. 17:00 - 19:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Jens Hugger fra Inst. for Matematiske Fag, KU,  indleder med præsentationen af den helt basale Europæiske vanille put option:

• Hvad er det?
• Hvordan modelleres den med et differentialligningsproblem?
• Hvad sker der, når vi løser den med den simpleste numeriske metode, som der undervises i på ingeniørskoler og universiteter: Forlæns Euler metoden.

Derefter vil Jens Hugger snakke om en lidt mere avanceret option - Den Asiatiske option:

• Hvad er det?
• Hvordan modelleres den med et differentialligningsproblem?
• Hvad sker der, når vi prøver at løse den med en række af simple "lærebogs-metoder" til numerisk løsning af differentialligningsproblemer?

Foredragsholder: Lektor, Ph.D. Jens Hugger, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet.

Gratis arrangment iht. IDAs regler.

Efter arrangementet er der generalforsamling i IDA Matematik, kl. 19.00-20.00. Se arr.nr. 996799.


 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 14. marts 2013

Kl. 17:00 - 19:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

12. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

25


Ledige pladser

8


Arrangementsnr.

996941


Arrangør

IDA Matematik